定量化在此（THEQUANTSAREHERE）
如今，对市场的计算机化分析已经使我们达到将所有的摆动指标、均线、投资理论、以及交易市场其他的数字分析技术打入冷宫的程度。在拥有所有这些计算机化的最优化和模拟之后，我们发现圣杯（theHolyGrail）仍在躲避着我们。
加入定量化，现今的策略博弈冠军为质量控制赋予新的定义：“在其上加一个数字。”如果你能够给某个事物上加上一个数字，那么你至少对这種程序有一定的理解。对市场定量化的态度是将风险管理策略作为交易市场基础的一種理解。
定量化是现今市场分析的趋势，是一種数学的而不是魔术的方法，是一種以计算机为特征而不是以年长的“高僧”的直觉为特征的方法。本书可归为定量化方法一类，但它还既不是这種方法的开端，也不是这種方法的终了。
不要将风险管理策略的标题混淆为必然意味着低风险。通常，恰恰其对立面才是真实的。这里所描述的方法涉及到潜在收益—潜在亏损比率的最大化；通常，潜在亏损可能高得使人感觉不舒服。
一般来说，这与大多数人的风险厌恶水平相悖。例如，使用本书中所讨论工具的交易者可能会发现他们的最佳交易水平应该比现在多进行一倍的交易。这可能比他们所能承受的风险更大；因此，他们保持与目前同样数量的交易。这样做，他们仅有最佳数量交易时一半的风险。然而，他们没有另一半的潜在收益；他们所有的不足潜在收益的一半。
最后，本书中所描述的方法符合渐进线优势，这意味着潜在收益—潜在亏损比率在长期意义上的最大化。换句话说，所得出的结论一般带有某種事物重复无穷数次的限定性条件。
你在本书中找不到的内容
书中所选取的素材没有复杂的，尽管一开始可能需要动动脑筋才能完全领会。每一章节以教科书的格式建构在前一章节的基础上。因而，你必须按照给出的顺序一次一个章节循序渐进。
我力求尽可能地简明中肯。我力求找到折衷办法，给出复杂现象的完整解释而不至写成专题论文。作为结果，某些“进一步的引申”尚未得到完整的证明。这種情况發生在以下两種原因同时出现时：
1、我们尚未得到我们认为的对现象的完全理解。
2、即使对这一现象描绘一幅不完整（而且，结果可能是不正确）的画面，也会需要一篇冗长、复杂而且通常是专业性的论文。
这里正好有一个这種情况的例子。我们频繁地使用统计学中所称的“正态概率分布”。我们可以使用基于这種分布的统计工具。我们经常将这些工具用于期货价格，然而，期货价格并不服从正态概率分布。一些人认为期货价格服从稳定的paredian分布系列，一些人认为期货价格服从学生分布（theStudent’sDistribution），等等。我们可以证明价格不服从学生分布，因为学生分布是对称的，而期货价格的分布则不是。另一方面，稳定的paredian系列根本就几乎无法理解。我们可以研究它几乎无法理解的原因，我们可以研究其他类型的分布；由此，我们可以研究许多種推理的途径。然而，这样做是没有意义的，因为我们还没有找到这些問題的确切答案，讨论也将变得冗长而复杂。但是，这并不意味着这些不是素材及重要的問題。它们只是属于其他的书，而不是这本书。
基于类似的理由，我们也将不涉及某些相关的概念，诸如对于市场的非线性和混沌理论的研究、风险管理的专家系统，等等。这并非是因为这些主题不值得过多地讨论，而是因为这些内容（包括其他）更适合单独作为整个一本书的主题。
另一个你在本书中找不到的是用来表示变量的希腊字母。谢天谢地！1970年代，在我成长的过程中我学会了用FORTRAN语言编程。此后，计算机键盘上就没有希腊字母了。今天没有，希望今后永遠不会有。希腊字母于清晰的数学表达式没有丝毫的帮助，因此，适得其反。
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