最广泛被人们所使用的绩效准则。
1.已平仓交易总笔数(Total Number of Closed Trades)
长期系统可能出现巨额的帐面获利，这也应该视为该系统的绩效。某些电脑程序会将测试结束后的未平仓净值分别列出。某些程序则会在测试的最后一天。将该仓位做假设式的了结，并将其视为另一笔已平仓交易。两種方法都可以接受。
2.获利（或亏损）交易总笔数(Total Number of Profitale(or Losing)trades)
交易必须扣除滑移价差与佣金这些固定成本之后，才可以界定其获利。持平的交易应该视为亏损。
3.获利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)
交易员通常都偏爱较高的获利交易百分率。然而，就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40%。如果你坚持一项较高的获利交易百分率，则你必须接受较大的亏损与较小的获利。这已经违背了期货交易的基本原则：迅速认赔，而让获利持续成长。
4.已平仓累积盈亏(Cumulative Closed Profit or Loss)
这或许是比较投资理论效率的最普遍指标，但它可能造成误导。某个系统产生了大量的测试笔数，它虽然可以呈现巨额的总获利，但它仍可能不是一套很有效率的系统。因为如果已平仓交易的平均获利很小，则其承担错误的空间便十分有限。
5.未平仓净值(Open Equity)
测试结束时，投资理论可能仍持有未平仓部位。若是如此，则电脑程序必须比较其进场价格与测试系统最后一天的收盘价格，以计算未平仓净值。如同我们先前所提及的，不可完全将其忽略。
6.已平仓交易平均获利(Average Profit Per Closed Trade)
已平仓交易平均获利是已平仓累积盈亏，除以已平仓交易总笔数。当评估投资理论之效率，这是Bruce Babcock第一个观察的数据。
7.最大亏损金额(Maximun Drawdown)
最大亏损金额是在整个测试期间内，利用该系统从事交易所可能發生最糟糕的金额亏损。此项金额与最大连续亏损交易之金额可能相同，也可能不同，因为在發生最大亏损的期间内可以出现获利的交易。最大亏损金额可以根据当天的交易净值与平仓后的结果来计算。后者代表已平仓交易的可能最糟绩效，前者则包括未平仓交易在内，代表交易帐户的可能最糟情况。
8.最大连续亏损交易笔数(Greatest Number of Consecutive Losses)
一套良好的电脑程序会列出最长的连续亏损。任何系统与方法都有表现欠佳的期间，为了使用该系统，你必须渡过这些困境。此数据以及最大亏损金额，将可以让你了解必须准备承受的痛苦程度。
9.获利交易平均利润(Average Profitable Trade)
电脑程序计算获利交易平均利润时，只将获利的交易加总，除以获利交易的总笔数。这项结果可以显示该系统让获利交易继续成长的能力。你必须将它与下一项数据——亏损交易平均损失——做比较。
10.亏损交易平均损失(Average Losing Trade)
电脑程序计算亏损交易平均利润时，只将亏损的交易加总，除以亏损交易的总笔数。记住，持平的交易通常被视为亏损。这项结果会显示该系统的认赔能力。
