盈利第二条：“提高盈亏幅度比”。平均盈利幅度要大于平均亏损幅度。同样60%准确度，如果平均盈利幅度是亏损的2倍，最终结果将得到极大优化。详见下面两张表的对照：
阶段 资金 仓位比例 交易手数 交易次数 资金结果
一 10万 20% 2手 10次
二 12万 20% 2手 10次 14万
三 14万 20% 2手 10次 16万
四 14万 20% 3手 10次 19万
五 19万 20% 3手 10次 22万
附表5：《平均盈亏幅度2：1》阶段
阶段 资金 仓位比例 交易手数 交易次数 资金结果
一 10万 20% 2手 10次 18万
二 18万 20% 3手 10次 30万
三 30万 20% 6手 10次 54万
四 54万 20% 10手 10次 94万
五 94万 20% 18手 10次 166万
实际中有两種相关的典型现象。第一種是“炮打蚊子”。无论有多么好的愿望和理想，实战中总是赚点就跑。造成这样结果的原因主要是“随意性交易”，交易前并未完全分析好，理由不充分，信心不足，只要一有盈利就无法抵御落袋为安的强烈冲动。而每次交易所面对的潜在风险，并不因为“赚点就跑”而改变。一次亏损可以抵消几次的微薄进帐。如此交易方式，平均盈利幅度小于平均亏损幅度，即使是盈利次数多于亏损，整体上仍然是亏损。
另一種情况是：“将亏损幅度理想化变小”。对于可能产生不利状况下的亏损幅度估计不足，认为反正期货“T+0”，不对时候，可以随时撤离。例如交易铜，设置最大200点的止损幅度。而行情不一定当天能启动，势必牵涉到持仓过夜，从潜在的风险角度分析，过夜的极端风险，将是第二天反向直接停板跳空。按28000元的价格计算，3%的停板幅度就是840点，而不是原先设想的200点。所以，如果隔夜持仓，止损幅度就需考虑在1000点范围内。换句话讲，在隔夜持仓交易中，要做到“平均盈利幅度大于平均亏损幅度”，潜在的盈利幅度目标至少因在1000点以上。
因此，要真正做到提高盈亏幅度比，首先要对实行的交易行为（无论隔夜长线还是当日短线）所可能發生的反向亏损，作一个现实客观的全面评估，在这样一个评估数据基础上，参与客观的潜在盈利幅度高于该数值的行情，才能真正做到整体资金盈利状况的提高优化。
盈利第三条：关于是否加码的抉择，即“提高盈亏战役中的仓位区别”。在判断正确的交易中，相对判断错误交易，投入更大的仓位。同样的行情走势，获取的利润更加可观。
但这实际上是一个思维误区。
首先，尽管每次交易都是建立在仔细分析、严格筛选、充分理由的基础之上，仍然会出现一部分胸有成竹，但失败的行情走势，而在结果出来之前不可能事先知晓，否则就不会去做。因此，有可能结果是判断错误的交易反被我们加重了仓位。
其次，既然要避免“仓位过重”导致单次风险过大，在行情介入之初，势必将仓位控制在一定比例以内。那么，当行情按判断方向发展一定幅度以后，增加仓位，也就是传统所谓“加码”，将会导致面临的风险瞬间提高。原因在于，行情当前走势的顺利，对未来走势的确定预示性，并不比建卜N跻摺６ü�“加码”，当前持仓却超过初期仓位，步入“仓位过重”的状况。行情继续发展当然万事大吉，但一旦就此反转，所遭受的损失往往大大超过如不“加码”造成的损失，同时回旋余地，抵御震仓、调整的能力都将大幅度降低，反作用于交易，致使出错的概率增加。
第三，如果“加码”后行情失败，将在资金和心态上發生极大的变化。致使该種交易行为很难连续实施，有时加码，有时不加码，导致多次交易后的综合结果难以预料。
虽然“获利加码”比“没获利重仓”要好很多，但其瞬间仓位加重，而非随着资金成倍增长仓位随之合理增加，仍然无法改变“冒大风险博利”的本质特征。所以，还是舍弃为好。
最后用一个数学公式来概括盈利各要素之间的关系：
盈利=资金（准确度平均盈亏幅度比盈亏战役仓位比）
对于期货投资我们建议，在“及时止损”和杜绝“仓位过重”的前提下，运用一定比例安全的仓位，舍弃“盈亏战役仓位区别”已保证结果得以清晰简单地预见，提高分析能力，学会等待、放弃和忍耐以提高准确度，寻找客观的盈利预期幅度大于亏损幅度的行情交易。
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