第二部分 使你的系统理念化
第二部分的目的是帮助你们使系统理念化，从而形成构建系统所必需的基础知识。第二部分由三个章节组成。第4章介绍了开发一个适合自己的系统所必需完成的关键任务。它向我们展示了多年来对世界上最好的交易商和投资者们所做的研究工作，从而确切地确定他们是怎样进行研究工作的。
第5 章介绍了一些你在投资理论中可能用到的各種各样的理念，我请了一些极其有见识的人来帮忙写这一章，再加上我自己的部分见解。通读一下这些不同的理念并确定哪一个最吸引你，当然你也可能接受其中的几个。第6 章介绍了期望收益的概念。期望收益指的是你的投资理论中每1美元所冒的风险可以获得多少利润。很少有交易商或者投资者真正知道期望收益是什么，然而在本书中它是最重要的话题之一。
第4 章开发系统的步骤
肯定有一张数据图或一个数据模型可以引导我们走上通往目标的最佳路线。－―戴维·福斯特（David Foster ）博士
如果有几个人可以把某些事情做得很好，那么同样的技术就可以被模仿或者模拟，然后再传授给其他的人。相信这一点是非常有用的。这就是神经语言程式，或者说模拟科学研究的内容。为了开发一个良好的模型，你需要找到几个能够把这个任务做得非常好的人，然后你再去采访那些人，找出他们行为中共同的东西。这些都是模型中最关键的任务。找出他们行为中共同的东西是非常重要的。如果你没有找到共性的东西，就只会发现其中某几个人的特性，而那些特性一般都不是那么重要。
在过去的12 年里，作为一个指导人员我曾经与成百上千个优秀的交易商和投资者们在一起工作过。在那期间，我有机会向那些专家们学习怎样做交易研究。那些步骤非常清楚也很容易做到。本章是我通过这个协会开发的12 步骤模型的一个大纲。
4.1 列出清单
第一个关键步骤是列出关于你自己的清单，就是列出你的优势和劣势。为了获得市场上的成功，你必须开发一个适合你的系统。想要开发这样一个系统，你就必须列出这样一个自我清单：关于你的技能、你的性情、你的时间、你的资源、你的优势以及你的劣势。若没有这么一个清单，你就不太可能开发出一个适合自己的方法来。
需要考虑的一些問題有：
l 你是否有很过硬的计算机技能？如果没有，那么你是否有资源去雇用有这些技能的人或者能够帮你成为计算机专家的人？
l 你有多少资本？其中有多少是风险资本？必须要有足够的钱才能用你开发的系统进行交易和投资。缺少充裕的资金是很多交易商和投资者所面临的主要問題如果你没有充裕的资金，那么就不能实行适当的头寸调整，而这正是一个成功系统的基本要素，也是大多数人忽略的一个要素。
l 你对亏损的承受能力怎样？
l 你的数学能力怎么样？
很多重要的問題是你应该仔细考虑的。比如，考虑一下你有哪些时间方面的限制如果你有一份全职工作，就考虑一下用一个长期的系统，这種系统只需要你每晚花半个小时看一下收盘的数据就行，而止损指令会在第二天送到你的经纪人那边。使用这样一種系统交易不需要占用多少时间，因此如果你没有很多时间，使用这種系统是比较合适的。事实上，很多整天扑在市场上的专业人员使用的也仍然是只需要察看收盘数据的长期系统。
让我们来看一下另外一个应该考虑的問題。你在市场中使用的是自己的钱还是别人的钱？如果你是为别人交易，就必须考虑他们的心理状态对你的交易的冲击，这種冲击可能会是相当大的。例如，如果你管理的是别人的钱，不管在何種状态下，交易结果便是交付给你钱的人们的心理状态与你自己心理状态的综合反映。
假设你是一个货币管理者，在两个月的亏损之后，你的客户撤走了她的钱。之后你有了三个月的盈利，那个客户就又想再次投资你的系统，在你又亏损了两个月之后，她又再次撤走了她的钱。她决定等到你在市场上变得真正很热门的时候再投资。接着在你五个月的盈利之后，她又把钱放了进来。之后你又有了两个月的亏损。最终的结果是这个客户连续不断地亏损，而你作为一个货币管理者却赚了一大笔钱。但她所经历的损失会对你以及你的系统都产生影响。
你需要花大量的时间考虑一下第3章中与经营客户钱财有关的自我清单的問題。而且更重要的是，考虑一下你的答案！你是仅仅给了一个快速的回答还是对你相信的和感觉到的做了正确的分析？另外，你是仅仅做了回答还是在你写在纸上之前深深地考虑了每个問題？把你的答案与汤姆·巴索的答案对比一下，那么你就可以把自己与一个顶级专业货币管理人员做一下对比了。
