有！使用一个投资理论，系统不会单独地仰赖艾略特波浪和其他的主观方法。当然，如果能联合其他真正有效的交易方法，艾略特波浪作为一个系统的一部份也可能会有一定的效果。
还有另外一个交易者亏损的理由，就是许多人使用时间周期。周期事实上确实存在于市场中。比方说，活牛的价格低点间可能有一个9到11个月的可靠长周期。证券市场，小麦或长期债券可能有一个短期周期，平均28到30天，从低点到低点。
問題是，有时周期可能提早到来，或者推迟到来，甚至完全忽略掉一个周期。比方说，你在30号以3100的价格购买，因为平均周期是28到30，所以你想低点可能就在附近，因为市场在30号这天收盘为阳线。
然而，因为基本面或技术的因素这次将会運行35天的市场循环(这很常见)。在那5根额外的K线中，市场剧烈地下挫到2900触发你的止损，损失$1000.00。不久后，周期到达谷底，预期的变动發生。。。但是为时已晚，因为你已出场。
又或者，你在30号购买，但是你没有发现低点早已發生(4根K线之前)。你实际上是在新周期中以更高价买入。此后，市场也许仅仅上升了一点，就开始剧烈下跌，因为一个12根K线的周期(你也许就不知道)现在正在显现效用，而且影响了你正在交易的30根K线周期。12K线周期使价格下跌，并进而形成一个双底。
这迫使你离市，因为恐慌、止损被触发、或缺乏纪律，等等。但如果你进而思考为什么不去交易12根K线的周期，请忘了这个主意吧。因为也许有一个6根K线的周期又在影响12根K线的周期，和一个3根K线的周期影响6根K线的周期，等等。(注意：许多交易者甚至不知道在每个周期里面通常有一个一半(50%)的时间周期在起作用)
还有另外一个很常见的现象是价格运动完全忽略了一个周期。而在下一个周期，周期又开始完好地发挥作用，但那时你已被清理出局，丧失了再跟踪新周期的能力。
有一个方法能对付这些周期的难题吗?是的，那就是根本就不使用周期，或者联合其他的更加稳定的交易方法或技术来使用周期。
许多交易者亏损的另外一个理由，是他们跟随季节性的趋向。毫无疑问地，季节在市场中存在。这在农业中尤其如此。季节性也在金融中出现，但是不像农业的一样可靠。季节性产生于基本面的原因，时常与丰收的季节或天气有关。
然而，使用季节的数据赚钱是非常难的，尽管季节有历史趋向。那是因为，和周期一样，有时季节效应的到来可能是稍早的或稍迟的，或一点也不起作用，也有类似如“反季节的变动”。
反季节运动的一个完美例子，是在过去几年中發生过好几次的谷物空头市场。根据从1800年以来的研究都证明，谷物价格应该在春季和初夏上升。然而，自从90年代以来，有很多次，价格都在应该上升的时候剧烈地下跌。
很不幸，季节的专家将会因此而发疯，或许处理季节性的最好方法是不理睬它们，尤其是在农业市场之外的市场中。注意：有时季节的特性可能成功地联合其他的方法，来提高其他方法的效果。大商人自然知道季节性是早还是迟来，但他们自己对此是秘而不宣的。
另外一个主要問題是，你或你的投资理论能交易得不错，但却选择了错误的市场来交易！
很常见的。如果市场或是相当地波动或太平淡，世界上最好的系统都将会有很大的困难。
一个系统或交易者经常会和某一種或某一类特定的市场“结婚”了。比方说，也许系统被宣称只交易咖啡或S&P，等等。如果特定的市场正在運行得很好，那么系统可能做得好。然而，一旦那个市场变得太波动或者太平静，那个系统，无论采用何種有效的算法，都很有可能亏本或不赚钱。
怎么样才能解决这个問題?找出一个办法以便让交易者只交易趋势良好的市场。使用有一内建的投资组合功能和自动的趋势评级模块的软件，就可以选择最适合交易的市场。
有效地实现这点的一个前提是建立一个投资理论，它能使用相同的原理(模式)去交易所有的市场。另外一个前提是系统应该能够从广泛不同的市场中选择。藉由追踪若干不相干的市场，你能期待大约30%(或更多)的市场能有不错的趋势。
