俺有一朋友，95年以来一直坚持系统交易至今，并有稳定收益。
他的系统比较简单，根据日线收盘价MACD金叉就买进，死叉就卖出，把数据输入分析家系统进行电脑辅助运算，尝试修改参数以达到最佳效果。
然后，坚定不移的执行！
因为曾经与他共事过一段时间，所以对他的系统有所了解，下面就是他这个系统的一些指标，我们可以逐个分析。（当然具体的参数他是不会透露给俺的）
1，他这个系统仅对沪铜有效，运用在大豆和绿豆市场上则效果不佳，甚至在伦敦铜市场上也无法获利。（有兴趣的可以观察一下伦敦铜和沪铜MACD指标的细微差异）
俺认为这应该可以证明市场是有个性的差异的。
2，他的系统投资沪铜胜率为46%，平均每次盈利800，每次亏损500，年平均交易10次，平均年收益1000点。
听上去好象不错，是吗？
因为他的单笔盈利和亏损不同，俺喜欢把他这个46%称之为名义胜率，因为他平均1次盈利实际相当于1.6次亏损，换算以后实际胜率是57.68%。
有人说随便找一个指标，如果胜率80%就照着做，胜率20%就反过来做。
事实是，市场是规律性和随机性的结合体，虽然有规律性，但这種规律性是非常的微弱。靠简单的技术指标或均线系统，要获得60%以上的胜率都是非常困难的。
3，计算他单笔交易盈利的数学期望值，
0.46*800-0.54*500=98
这里面没有包括交易成本，收益并不算高。
他是根据日K线进行交易的，
如果根据周K线交易，可能单笔交易盈利可以增加，但年交易次数会降低。
如果根据分时图交易，交易次数虽然可以增加，但单笔交易平均盈利肯定会降低，交易成本是大問題。
所以即使是系统交易，短线和长线还是有区别的。
