2003/05/06
写这篇是因為有很多人来信或留言疑惑『机械化交易』是什麼？有用吗？最近就有一位网友留言，洋洋洒洒写了十多年来跟交易的奋斗；在我看来跟『机械化交易』实在无关，这样的例子太多了！所以我觉得有需要為『机械化交易』申冤与釐清一番。该留言為节省各位搜寻时间，置於文后请自行详阅。
要谈『机械化交易』先玩个文字游戏，先谈『交易机械化』。这麼说吧！凡过去到未来所有成功的交易者他们都达到了『交易机械化』。因為唯有将自己的交易规则、策略统一才是成功交易的第一步；而这个统一的过程就是将交易过程给予机械化或称条理化。套一个ＳＡＲＳ的流行语汇，就是制定你的交易Ｓ．Ｏ．Ｐ﹙行动执行标準﹚。於是…你的交易就是一切Ｂｙ ｔｈｅ Ｂｏｏｋ！条列你的交易规则、量化你的一切参考数据…从如何进场到如何出场；没有含糊的灰色的审踱，一切量化！当交易被条理化后机械化后，我们确实的去执行便是达到了『机械化交易』。
為什麼我说古今所有的成功交易者都是『机械化交易者』呢？你有听过索罗斯像我们这样今天用ＲＳＩ交易，明天又喜新厌旧的学起波浪起来了吗？我想如果你听到这样的消息，打死你都不会再想投资量子基金了！那你呢？你的「好学」导致你自己不再相信你自己，别人也看不见你在交易圈的成长！為什麼呢？因為你一直在变、一直在变。
没有的！没有任何一位成功的交易者是像一般普罗大眾般的花十多年的时间在寻找一个自己都不知道的东西的。再下来我将去年在上海谈『机械化交易』的讲稿摘要整理，说说我们為什麼要如此。
『开车与交易』…回想我们刚考到驾照新手上路的时候；驾驶座让你觉得是那车上最忙的一个人，直觉未来要如何继续？為什麼有那麼多的事情要我花注意危险万分路况的精神？天呀！后照镜為什麼要做成三个呀？天呀！我的眼睛怎麼只生了一对呀！当时间慢慢的过去…车还是那些驾驶的设备一个不少，镜子可能多了一个…因為我们可能开车时也会自恋的翻一下化妆镜瞧瞧自己头髮乱了没。紧靠方向盘的座椅越调越后、咬牙切齿的嘴巴开始哼歌了。
这样的改变你知道為什麼吗？因為你的驾驶技术已经变成你的直觉、你的本能！更轻鬆的驾驶与更安全的驾驶。直觉与本能来自於我们优越的右脑功能…心跳、血压、内分泌的精準控制，现在更加上你自信与成熟的驾驶技术。事实上驾驶是一个单调的规则反应像我们许多生活技能或心跳；这些重覆单调的动作起於学习的左脑，在确认学习完成与验证釐清规则重覆性后将被右脑所接管。
『左脑与右脑』…我们的左脑是一个８０８８骨董级的电脑，它的工作频率约在每秒２０次左右，所以我们当快速的播放每秒超过２４张的连续画面，应付不来的左脑先生就会把图片接在一块…我们能有电影看该谢谢它的慢。左脑也司一些安全的思维或说是负面悲观的思维，基本上它算是『保守派』的吧！
我们的右脑呢？那是拿新的Ｐ４处理器都比不上的吧！有兴趣的朋友可以去瞭解『生理回馈』方面的说明，你会知道人体从血压、心跳其实都是我们可以去控制的。平常是谁在运作的呢？就是我们的右脑。它也掌管一些积极冒险或乐观的事，当然还有些我深信不疑的『实境创造』、『心想事成』的部份。
『获利不二法门』…驾驶技术的比方真的是拿来谈交易的最恰当例子了！如果你三天两头的换一部车，喔…正确的说应该是机车、汽车、卡车、联节车、巴士甚至飞机轮船的乱换；没有人可以担保你会学习完成一个驾驶的技能，不论汽车或飞机。因為你只是让你的左脑玩的不亦乐乎罢了，当然你这『陪玩』的傢伙天天心惊胆跳、受尽挫折是难免的啦。
最好的方法就是早日选定一个工具、条例自己的交易规则，将自己的交易给予单调化、条理化与机械化！记住！没有不好的交易指标只有不好的交易策略。给自己时间渡过像开车时的尷尬期，给自己的系统时间看到表现的成果、建立书本真正买不到的交易信心﹙其餘书本都有，不要再自以為是的跟大家说书本无用了﹚！将交易交给你的右脑，放心的快乐的交易与生活…这不是你要的吗？
以上是我那次说明的摘要。好了、再拉回现在吧！
很多人像留言的这位仁兄，在交易圈中像极神农氏尝遍百草；确只落得脸发黑。延续『交易机械化』到『机械化交易』，至此我们便有所谓的自己的『投资理论』了。当然、数据与过程都被条件化与量化自然你可以将这些给予「程式化」写成投资理论；於是最终就成我们所说的『程式投资理论』！这就是我归类的演化过程。
