放弃选择权：选择权买方没有转卖或执行，听任选择权过期没有价值。
美國式选择权：契约期间内随时可以执行的选择权。这是一種类型的选择权，与地理位置（美國）没有关联。
套利：在一个市场买进某交易工具，在另一个市场卖出，两个交易工具可能相同或类似，藉以套取价格差异的利润。套利机会存在的时间通常很短，因为很多专业玩家都尝试“锁定”这些没有风险的赚钱机会。
套利者：从事套利的交易者。他们专门进行这类利润偏低的交易，但交易规模通常很大。
指派：指定买进选择权销售者按照履约价格卖出股票给选择权持有人，或指定卖出选择权销售者按照履约价格向选择权持有人买进股票。
市价：交易指令设定的价格，按照当时的最佳市场价格买进或卖出。
摊平：当行情發生不利的走势，买进部位在更低的价格继续买进，放空部位在更高的价格继续放空，使得整个部位的成本降低。换言之，通过摊平操作，可以接近部位成本与当时市价之间的距离。
基点：利率的衡量单位，相当于1％的1/100。举例来说，5.25％与6.00％的差值是75个基点（75BPA）。
空头（看空）：认为价格将下跌的人或看法。
熊市（空头市场）：价格处于跌势的市场。
空头价差交易：一種选择权的价差交易策略，适用于根本资产价格下跌的行情。部位的结构通常是：买进某履约价格的卖出选择权，同时销售较低履约价格的卖出选择权。
买进报价：这是指报价者愿意买进的价格，也是一般交易大众能够卖出的价格。
布莱克--斯科尔斯订价模型：计算选择权理论价值的一種数学模型，主要的输入变量为：无风险利率、价格波动率、股息和红利、到期时间、履约价格与根本资产价格。
挫跌：价格突然下跌。
突破：价格穿越最近交易区间的走势，通常意味着价格将继续朝突破方向发展。
经纪人：协助客户执行交易指令的人。
多头（看多）：认为价格将上涨的人或看法。
牛市（多头市场）：价格处于涨势的市场。
多头价差交易：一種选择权的价差交易策略，适用于根本资产价格上涨的行情。部位的结构通常是：买进某履约价格的买进选择权，同时销售较高履约价格的买进选择权。
买进选择权：持有人有权利----但没有义务----在特定期间或日期，按照固定价格买进特定数量的根本资产。
办事员：交易所会员聘用的员工，经过登记能够进入交易所工作。
结束：对于交易部位而言，针对既有部位进行反向面对等的交易，两个部位相互冲销而没有剩余风险。
反向思考者：这種人相信最好不要顺着交易群众的看法进行交易，因为群众的判断通常错误。
当日冲销者：部位的开启与平仓在同一天。
衡量选择权风险的一種参数：根本资产价格發生变动所造成的选择权价格变动量。如果选择权的变动值为0.5，意味着根本资产价格發生10点的变动，选择权价格会發生相同方向的5点变动。
分散投资：把投资分散于几个不同的领域，降低整体投资风险。不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。
下跌：亏损造成的交易资本减少。
欧洲式选择权：惟有到期日才可以执行的选择权。
执行：选择权持有人行使买进或卖出根本资产的权利。换言之，行使选择权授与的权利。
到期：选择权持有人行使契约权利的最后一天。
场内经纪人：协助清算会员执行交易指令的交易所会员。
场内交易员：在集中市场的营业场所从事交易的专业人员，可能代表公司或自己进行交易。
