简单来说，我这样建立自己的投资理论：
1.选择一種你喜欢的获利模式（只需要一種，太多了麻烦）；
2.在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们共同具有的特点，特点越鲜明越好；
3.依据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；
4.投资理论尽量简单。简单到什么地步？一个完完全全的门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。
投资理论应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者的不断变化，决定了市场也会随着發生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的投资理论。不过，过分优化的事好像没有太大意义。太多的限制条件会让操作者无所适从。
另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在20点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过10点。今年头7个月一直稳定在8点左右。Trade Your Way to Financial Freedom这本书的作者在书中也提到过这个发现，即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。那我把最大损失限定在10点，实际损失不是可以下降到5点左右了？
我感觉，Trade Your Way to Financial Freedom这本书的作者学术气比较强，他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半，肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合。因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现这種规律。如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？外汇交易www.fxway.com.cn收集整理
“实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半”这个结论，是不是对所有严格依据某一種投资理论进行操作的交易者都有效呢？
我的想法是，大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流。通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点。我觉得，普通交易者和机构交易者相比，最大的劣势不是资金小，信息来源少，获得信息的速度慢，或者交易跑道不畅，交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据。对1千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么問題，但对1万次以上的交易结果进行统计，得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的东西。
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关于止损就说这么多了。随着经验的累计，今后对止损具体应用肯定会和现在不同，但有一点儿我是肯定的，我始终只会选择犯错误后损失更小的止损方式，而不是相反。止损只能帮助我在市场生存得更久一点，想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。
