1969年，索罗斯以400万美元起家开始经营自己的首个对冲基金，而当时的启动资金中只有很小一部分属于他本人。从1969年到2000年（在后12年里索罗斯得到了德鲁肯米勒的鼎力相助），索罗斯的旗舰基金创造了年均31%的回报率，该基金只在三年里出现过亏损（2000年因为技术股崩盘成为亏损年之一）。如今，他的基金公司管理下的资金接近120亿美元：其中，他的旗舰基金量子捐赠基金（QuantumEndowmentfund）管理著74亿美元。尽管索罗斯坚称量子基金中有许多外部投资者，但曾在他的基金公司任职的高管人员都认为，74亿美元资金中的绝大部分，如果不是全部的话，属于索罗斯及其家族成员所有。
索罗斯获取的财富以及他所预言的世界经济变化规律，使人们忽视了赚钱对于索罗斯而言往往是一件痛苦而又很情绪化的事情。《索罗斯谈索罗斯》（SorosonSoros）是一本关于金钱和政治的谈话集，书中介绍，索罗斯在接受拜伦?威恩（ByronWien）的采访时承认，通常在感到背部疼痛难忍的时候，他知道该是放弃阵地的时候了。而当索罗斯在讲述自己作为投资者所经历过的最艰难的一年时，即在1981年他的基金亏损了23%时，他把那次失利形容为“失去耐心了”──那不是分析失策，而是下意识的第一反应。
对于自己在金融市场上的超凡运作能力，索罗斯总是觉得有些惊讶。尽管他已撰写了一本这方面的书籍──《金融炼金术》（TheAlchemyofFinance），但他相信自己的天赋是不可能“传授”的，而且他也从未能真正成功地阐述过自己的这一本领。索罗斯在金融市场方面的理论成果是，尽管金融市场在通常情况下只是發生一些我们能够从市场图表中了解到的错综复杂但又比较稳定的变化，但市场也有出现反常情况的时候，那时的市场瞬息万变，而市场的实际情况与投资者的预期之间所發生的互动，将导致强大的自我强化趋势──即泡沫和迸裂。绝大多数人会因此而感到惶恐、迷惑，而索罗斯却更愿意用一个让人听来放心同时又比较科学的术语来形容这種局势，即把它称作“严重失衡”。
索罗斯努力通过一些蛛丝马迹来辨别“看似平常”的事情如何演变为泡沫，何时转化为由盛及衰的恶性循环甚至是转化成危机。众所周知，如果蝴蝶不停地扇动翅膀，则预示著飓风即将到来，索罗斯却是个与众不同的人，他总是习惯性地观察弦外之音。而这些迹象往往都来自于政治舞台：索罗斯尤其擅长关注下列情况，即当重大经济或者社会問題的走势即将转变成危机（但还没有转变）并全面爆发之时，政客、财长和要员们对之做出的试探性的、片面的反应。
索罗斯和德鲁肯米勒因为投注10亿美元打赌英镑即将贬值而家喻户晓。索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中说，促使他进行那次豪赌的一系列事件皆源自于德國财政部长就里拉問題所发表的一番即兴评论。这番讲话使索罗斯确信，整个欧洲货币市场远没有大家想象的那般稳定。另有一个索罗斯经常提及的有关不起眼的小事件可能暗示著极大危机的例子，是1986年米哈伊尔 戈尔巴乔夫致电著名持不同政见者安德烈 萨哈罗夫。对索罗斯来说，这是一个微妙却又明显的征兆，它预示著整个苏联的体制已经处在了转型边缘。索罗斯不仅在他所谓的金融实验室里，而且在他阅读和撰写有关哲学問題时追求洞察混乱局面的目标，而且这一目标也早已植根于他的内心深处。1944年纳粹侵占匈牙利时，得以侥幸逃生的布达佩斯犹太人为数不多，索罗斯及其家人便在其中。索罗斯的父亲蒂瓦达?索罗斯（TivadarSoros）撰写了一本读者不多但内容却非常感人的书──《化装》（Masquerade）。该书描写了全家人为躲避纳粹及其走狗的搜捕在数月内四处逃难的经历。《化装》一书以简单明晰甚至是随意的口吻，讲述了众多居住在布达佩斯的犹太人如何因为无法认清处境的危险，跌入了由“犹太人法则”（Jewishlaws）所造就的险恶陷阱之中──他们甚至还听从当地警察局的传唤，按人名字母顺序排列被遣送到集中营。但仍然有少数人──其中包括蒂瓦达?索罗斯和他的家人──利用战争时期的混乱局面隐藏了自己的真实身份。
“可以说，（我）对世界的看法很大程度上形成于第二次世界大战所带来的伤痛经历，当时德國纳粹侵占了匈牙利，他们把犹太人都赶往了奥斯维辛集中营”，索罗斯对我说。“我很幸运，因为我的父亲很清楚这是违反常态的。社会已经陷入了严重失衡的状态。如果你还按照常规行事，只有死路一条。第二次世界大战期间，我从一位伟人那里学到了这些，现在我只是把这種世界观运用到金融市场以及我对政治的看法中去。”索罗斯在书中概述了这些观点。他曾多次尝试著将自己的思想系统化，但他通常都会回归到所谓的“本能反应”理论上来，而且他还试图用这个理论来解释“失衡”局面是如何产生的──无论是共产主义阵营的垮台还是亚洲货币危机，皆属于“失衡”。但这些书都未能产生多大的影响力，对此索罗斯本人也感到迷惑不解。他曾打趣地说，自己是个“失败的哲人”。但他承认，对于他的传记作者迈克尔?考夫曼（MichaelKaufman）只理解了这種评价的字面意义，他感到非常厌烦。事实上，由于内容晦涩、抽象──他很少在书中向读者提供他本人的细节情况──这些书籍的影响力受到了很大限制。索罗斯的好友，波兰法律学者威克托?奥夏滕斯基（WiktorOsiatynski）说：“大多数时候，人们都把他当作是一位捐款人来认真对待，但却很少有人真正认为他是一个思想家。”奥夏滕斯基是索罗斯多个基金的董事会成员。斯坦利?德鲁肯米勒是索罗斯的好友，但他们二人在所有政治观点上几乎都存在严重分歧。德鲁肯米勒认为索罗斯并没有著力总结理论模型，而只是“依靠直觉”判断出世界的变化程度已经使现有模型过时了。
